A nivel estatal Cruzeiro mantiene una rivalidad con el América-MG, con quien disputa Coelho versus Raposa, y Villa Nova, con quien disputa el clásico Raposa versus Leão. El principal rival del Cruzeiro es el Atlético Mineiro, camiseta real madrid con quien disputa el Superclássico Mineiro. El primer clásico de la historia se disputó el 17 de marzo de 1921, cuando Cruzeiro se impuso por 3 a 0 ante Atlético Mineiro.
